かぶいち「今日の銘柄」成績発表と結果分析



 かぶいちドットコムでは、2001728日より、「かぶいち今日の銘柄」と題して29ヶ月にわたり、毎朝その日の「買い注目銘柄」と「売り注目銘柄」を掲載してまいりました。
さて、サービス開始以来
3年近くたちますが、現時点でその結果がどの程度的中していたかどうかは、皆さんご興味があるかと思われます。
(自分で分析したいので、過去のデータが欲しいと言った旨のご要望も、多く頂きました。)

かぶいちドットコムでは、過去にホームページに掲載した「かぶいち今日の銘柄」の、全てのログを保存しおります。
そこで、過去の全データを使用し、サービス開始時から現時点(
2004428日)までの、的中率を統計分析し、発表いたします。


分析について

分析は、以下の売買方法に記述するルールにて、「かぶいち今日の銘柄」の掲載の指示通りに売買を行ったと仮定して行います。
以下の方法を選択したのは、最もシンプルで、的中率を判定する手段として、現実的なものだと考えるためです。

売買方法について:

売買方法は、全銘柄について以下のような最もシンプルな方法を考えます。

・初めての売買は、「今日の銘柄」に初めて「買い注目」として掲載された日の初値で、点数を問わずに買います。
・買った銘柄は、「今日の銘柄」に初めて「売り注目」として掲載された日の初値で、点数を問わずに全て売ります。
・売った後に、再度「買い注目」として掲載されたら、その日の初値で点数を問わずに買います。
・買った銘柄は、「売り注目」として掲載されたら、その日の初値で点数を問わずに売ります。

全銘柄について、以上を繰り返します。

また、「買い注目」に掲載され、「売り注目」にはまだ掲載されず、「買い」で終わっている銘柄については、無条件で現時点(2004428日)の初値で全て売る事とします。
買った銘柄を、売る前に買い足したり、まだ買っていない銘柄の、信用売りなどは一切行わないものとします。

それでは、上記の単純な法則で、売買を行ったと仮定した時の結果について統計を分析します。


対象データについて:

2004428日時点での東証1部、2部、店頭、東証マザーズの全銘柄数:3179

今までに、「今日の銘柄」に登場した事がある銘柄数:2334

 

エラーの除去

 次に、「かぶいち今日の銘柄」に掲載されたもののうち、明らかに計算上の不具合(エラー)が起きる銘柄を、以下の方法にて分析対象から除去します。(これらは、目で見ても確実にわかるものです。)

除去方法について:

1,0円での買いは存在しないので、その事象が起きた銘柄は統計対象から除去します。(24銘柄)
2,「かぶいち今日の銘柄」では、計算機による計算のため、株式の分割の判定ができません。これにより、分割された銘柄を下がったと判定し、買い注目銘柄として誤掲載されてしまう事があります。よって、株式分割により誤掲載された銘柄のうち、極端に精度の悪い銘柄を除去します。(
151銘柄)
(勿論、分割時以外の時のみを、抽出して統計分析すればいいのですが、非常に手間が掛かるため、今回はその銘柄自体を統計対象から外しました。)


エラーの除去は以上です。

これらのエラー除去の結果、

分析対象銘柄数:2159

となります。

統計分析の結果


売買方法について:

売買方法は、以下の方法で行う事にします。

1,全ての銘柄に対して、同額の初期投資金を使用する。
2,売買が成立した銘柄は、その結果がプラスでもマイナスでも、再度その銘柄が「買い注目」に掲載されたら、その銘柄を売った資金の全額を投資する。

以上です。

この投資方法は、例えば、一銘柄につき100万円を用意したとすると、登場銘柄数は2159銘柄なので、必要な資金は、215900万円となります。
これは、銘柄ごとに投資金をきっちり分離させ、例えばある銘柄で得た利益を他の銘柄を買う資金として使用したりはしない、と言う意味です。

分析結果:

さて、以上のルールにて売買を行った際の結果です。

初期投資金よりも増額となった銘柄(儲かった銘柄)の数:1630
初期投資金よりも減額となった銘柄(損をした銘柄)の数:531

 

増額となった銘柄の比率:75.43
減額となった銘柄の比率:24.57


よって、各銘柄について、初期資金(
100万円)よりも現時点の資産の方が増える確率は、75.43と言う事になります。

これは、「かぶいち今日の銘柄」に掲載された銘柄から、無作為に選んだ一つの銘柄が、増額する確率が75.43%と言う事とも同意です。

トータルの資産増加について:

次に、全銘柄についての資産の増加について分析計算をします。
これは、上記のルールに従って売買を行った際の、全銘柄を合わせた総合の資産の増加率です。

資産の増加率:1.4172

これは、投資した全資金が1.4172 になった、と言う結果です。つまり、41.72%の増加です。

例えば、上記の様に、各銘柄につき100万円用意したと仮定すると、全投資金は215900万円となります。
これを、もし「かぶいち今日の銘柄」に掲載された指示通りに売買を行ったとすると、投資結果が
3059734800円になったことになります。
つまり、
900734800円の利益となった事になります。

 

増加率の内訳:

以下に、増加率の内訳を記述します。

このヒストグラムは、増加率ごとの銘柄の分布となります。

増加率

度数 (銘柄数)

割合

0〜0.5倍

39

1.81%

0.5〜1.0倍

492

22.79%

1.0〜1.5倍

976

45.21%

1.5〜2.0倍

399

18.48%

2.0〜2.5倍

98

4.54%

2.5〜3.0倍

55

2.55%

3.0〜3.5倍

49

2.27%

3.5〜4.0倍

23

1.07%

4.0〜4.5倍

8

0.37%

4.5〜5.0倍

6

0.28%

5.0〜15.0倍

14

0.65%


本分析に含まれる誤差:

本分析では、株式分割により、増加率が少なく出ている物が多く含まれていると考えられます。
例えば、
100万円で買い、2分割されてた銘柄を80万円で売ったとしても、本来は160万円となるはずですが、80万円で売ったとして計算されてしまいます。
これらの株式分割された銘柄は補正していませんので、上記の統計結果は、最も少な目に出ている、「ミニマムの値」と考えていただければと思います。

今回の統計分析の結果は、増額となった銘柄の比率は75.43%、また資産増額率は41.72%の増加、となりましたが、上記の誤差が含まれることにより、恐らく資産増額は、実際には更に510%程度高い値になる可能性があるかと思われます。

更に、「かぶいち今日の銘柄」では76点以上を掲載しているため、今回の分析では76点を売買基準としましたが、売買基準の点数を高く設定すれば、より高い的中率となる事が予測されます。


以上で、「かぶいち今日の銘柄」の過去
29ヶ月間の、統計分析結果の報告を終了します。

 

今日の銘柄についての考察:

かぶいちドットコムの提供する「かぶいち今日の銘柄」は、ホームページに記載されている通り、100%計算のみにより割り出されています。
コンピュータはもちろん、ニュースも新聞も読めません。
つまり、ファンダメンタルな要素は全く考慮されない仕組みになっています。
(更に、下図のように、分析期間の日経平均は、下降トレンドにありました。)

 

ニュースや決算報告、テロなどの全ての要素を無視しても、これだけの的中率を誇るテクニカル分析、「かぶいち今日の銘柄」は、やはりある程度信頼できると考えても良さそうな気になりますね。

逆に、同時に最低限のファンダメンタルな要素も考慮して行えば、より一層高い的中率となる事が容易に想像されます。

 

以上

かぶいち今日の銘柄
トップページ